[위클리오늘=신민호 기자] NH농협은행(은행장 이대훈)은 27일 ‘가계여신 의사결정 지원시스템’(Loan Decision Support System, 이하 NH-LDS) 구축을 완료했다고 밝혔다.

‘NH-LDS’는 은행권 최초로 주요 거시경제 지표와 대출시장의 빅데이터를 결합한다. 이를 통해 가계여신 자산의 건전성‧성장성‧수익성 현황의 변동을 분석해 여신정책과 리스크관리 방향을 수립하는 시스템이다.

시스템 구축으로 ▲가계여신 시장진단 ▲가계여신 시장전망 ▲포트폴리오 진단 ▲스트레스 테스트(위기상황 포트폴리오 전망) ▲심사전략 진단 5개 부분 의사결정에 따라 과학적인 진단지표를 도출해 금융환경 변화에 선제적 대응이 가능하다.

기존의 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출의 것을 차용해 개별 고객별 위험 측정과 위험전이 추정이 어렵다는 한계가 존재했다. 그러나 ‘NH-LDS’는 금차에 개별 고객의 부도확률 예측모형을 개발해 이런 문제점을 보완했다.

또 개별 고객 중에서도 고위험 차주군(과다채무자, 다중채무자 등)의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석해 효율적인 리스크 관리가 가능하다.

이재선 여신기획부장은 “금차 시스템 구축으로 리스크관리 기능이 강화될 것으로 기대된다”며 “지속적인 시스템 개선으로 빅데이터에 기반한 의사결정 시스템을 확립할 계획”이라고 밝혔다.